فهرست مطلب
بکتست یعنی امتحانکردن یک استراتژی روی گذشته بازار تا ببینیم اگر با همین روش در سالهای قبل معامله میکردیم، عملکرد آن چگونه بوده است. این کار یکی از مهمترین مراحل قبل از ورود به معاملهگری واقعی است؛ چون بدون ریسک مالی، نقاط قوت و ضعف سیستم را به ما نشان میدهد و کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد بازار شویم.
هدف واقعی بکتست
بکتست فقط پیدا کردن چند معامله سودده نیست. هدف اصلی این است که بفهمیم استراتژی در شرایط مختلف بازار از روندهای قوی تا دورههای رنج چطور رفتار میکند. این اطلاعات مشخص میکند آیا استراتژی قابل اعتماد است یا باید اصلاح شود.
قبل از بکتست، استراتژی باید کاملاً مشخص باشد
برای اینکه نتیجه بکتست معتبر باشد، باید قوانین استراتژی دقیق تعریف شده باشد:
شرایط ورود چیست؟
در چه نقطهای از معامله خارج میشویم؟
حد ضرر و حد سود کجا قرار میگیرد؟
اگر اینها شفاف نباشد، هنگام بکتست تصمیمها سلیقهای میشود و خروجی قابل اعتمادی نخواهیم داشت.
انتخاب ابزار مناسب برای شروع
برای سطح مقدماتی تا میانرده، بهترین و در دسترسترین ابزار همان TradingView است. قابلیت Bar Replay اجازه میدهد کندلها را یکییکی جلو ببریم و مثل شرایط واقعی تصمیمگیری کنیم. این روش هم ساده است و هم کنترل خوبی روی روند تست به شما میدهد.
انتخاب تایمفریم و بازار مرتبط با استراتژی
استراتژی باید روی همان بازاری تست شود که قرار است در آینده معامله کنید. بهعنوان مثال، اگر استراتژی شما برای بیتکوین در تایمفریم ۴ساعته طراحی شده، تست کردن آن روی دادههای ۱۵ دقیقهای یا روی بازار فارکس تصویر غلطی ایجاد میکند. سازگاری بین بازار، تایم و دوره زمانی شرط اصلی اعتبار بکتست است.
روش صحیح اجرای بکتست
در این مرحله چارت را عقب میبرید، Bar Replay را فعال میکنید و اجازه میدهید کندلها یکبهیک ساخته شوند. شما فقط بر اساس قوانین استراتژی وارد و خارج میشوید؛ نه احساس، نه حدس، نه «اینجا به نظرم بهتره».
هر معامله باید ثبت شود:
نقطه ورود، حد ضرر، حد سود، تاییدیه های لازم و نتیجه معامله.
این ثبت منظم باعث میشود در پایان تست با دادههای واقعی مواجه شوید.
مثال ساده برای درک بهتر
فرض کنید استراتژی شما این است:
اگر روند صعودی بود و مقاومت شکسته شد، در پولبک وارد شوید.
در بکتست باید بررسی کنید:
روند واقعاً صعودی بوده؟
شکست معتبر بوده یا یک نفوذ اشتباه؟
پولبک به سطح قبلی برگشته؟
حد ضرر منطقی است؟
این مرحله نشان میدهد بکتست فقط «دیدن یک موقعیت» نیست، بلکه بررسی دقیق تمام شرطهای استراتژی در گذشته است.
تعداد کافی معاملات برای نتیجهگیری
برای اینکه بدانید استراتژی واقعاً قابل اعتماد هست یا نه، حداقل به ۳۰ تا ۵۰ معامله نیاز دارید. هرچه تعداد بیشتر باشد، تصویر واقعگرایانهتر میشود و اثر تصادف کمتر خواهد بود.
بررسی نتایج و درک عملکرد سیستم
در پایان تست باید نتایج را تحلیل کنید:
نرخ برد استراتژی (winrate) چقدر است؟
میانگین سود نسبت به میانگین ضرر (r/r) چه نسبتی دارد؟
بیشترین تعداد ضررهای پشتسرهم چند بوده؟
در چه شرایطی استراتژی بهترین عملکرد را داشته؟
این ارزیابی نشان میدهد استراتژی شما چقدر پایدار و قابل استفاده در واقعیت است.
خطاهای رایج هنگام بکتست
تغییر قوانین وسط کار،
نادیده گرفتن حد ضرر،
استفاده از تایمفریمهای نامرتبط،
تکیه بر تعداد کم معامله،
یا دستکاری چارت هنگام تست.
این اشتباهات باعث میشود نتایج خیلی زیبا ولی کاملاً غیرواقعی بهنظر برسند.
جمعبندی
بکتست یک مرحله ساده اما بسیار ضروری برای ساختن یک استراتژی قابل اعتماد است. با تعریف دقیق قوانین، تستکردن قدمبهقدم روی چارت، ثبت نتایج و تحلیل عملکرد، میتوانید قبل از ورود به بازار واقعی بفهمید استراتژی شما چقدر قابل اتکاست و در کدام بخشها نیاز به اصلاح دارد. انجام یک بکتست اصولی، معاملهگری را آرامتر، منطقیتر و قابل پیشبینیتر میکند.
